چگونه با rsi معامله موفقی داشته باشیم ؟!

سلام... به در خواست یکی از دوستان در کامنتهای چیلیز این مطلب رو آماده کردم و به مرور به روزرسانی میشه . rsi یکی از معروفترین اندیکاتورهایی هست ک هر معامله گری تو زندگی اسمش به گوشش خورده . برای اینکه توضیح مکررات نشه در مورد این اندیکاتور یه مقاله اموزشی مفصل سایت از قبل منتشر کرده ک تو لینک زیر قابل دیدن و البته برای مطالعه است :

تو اینجا من میخوام خیلی ساده تر روشهای معامله با این اندیکاتور رو بنویسم. البته در ابتدای مطلب به تنهایی، ولی در ادامه و به مرور با اندیکاتورهای دیگه ترکیب میشه تا سیگنالهای غلط رو بتونیم فیلتر کنیم. این اندیکاتور رو به چارت اضافه کنید :

این اندیکاتور  از دو ناحیه تشکیل شده و  دو خط که یکی rsi هست و یکی هم میانگین متحرک به رنگ زرد. ناحیه بالایی (قرمز) رو اصطلاحا میگیم اشباع خرید و ناحیه پایینی (سبز) رو اشباع فروش. خط rsi تمایل داره بین این دو ناحیه نوسان کنه . این نواحی مقادیر کمتر از 30 درصد رو برای اشباع فروش و نواحی بالای 70 درصد رو برای اشباع خرید به صورت پیش فرض نشون میده. ناحیه اشباع خرید ، ناحیه است که خرید کم کم به حالت اشباع میرسه و خریداری وجود نخواهد داشت و به مرور فروشنده ها پیدا میشن و افزایش فروش به معنای کاهش قیمت خواهد بود و برای ناحیه اشباع فروش برعکس. پس استراتژی اول ما میشه خرید در زمانی که نمودار rsi در زیر 30   قرار دارد و فروش در زمانی ک بالای 70 قرار دارد  نمودار چیلیز رو بررسی میکنیم ببینیم این استراتژی چقدر میتونه موفقیت امیز باشه:

تصویر بالا مربوط به تایم فریم 4 ساعته است (اون sell/buy نمودار قیمت برنامه نویسی کردم بر اساس همین استراتژی rsi فقط برای نمایش بهتر و درک توضیحات بوده نحوه برنامه نویسی این موارد در قالب مجموعه مقالاتی در حال انتشاره و تا اینجا دو بخش برنامه نویسی رو اموزش دادم اموزش الان ربطی به برنامه نویسی نداره). در این تصویر ناحیه پایینی rsi ک به رنگ سبز مشخص کردم طبق توضیحات بالا باید میخریدیم و در ناحیه قرمز میفروختیم ...حالا به چارت قیمت نگاه کنید اولین سیگنال خرید ما از بالاترین سیگنال فروش ما بالاتره !!! البته تعداد زیادی سیگنال هم داشتیم !!!

پس این همه توضیح چی شد ؟! توضیحات درسته اما در اینجا چیزی که مهمه روند بازاره در بخش اول چون روند پر قدرت نزولی داشتیم برای روزها در منطقه اشباع فروش بودیم و در زمان فروختن هم چون روند به شکل پرقدرت صعودی بود در منطقه اشباع خرید موندگار شدیم  یعنی با اولین سیگنال خرید زود خریدیم چون بعدها قیمت پایین تر هم اومد و در اولین سیگنال فروش هم زود فروختیم در حالی ک میتونستیم بالاتر فروشیم.  ( حتما مقاله ای ک لینک رو گذاشتم رو  بعدا رو حوصله بخونید.)

حالا تصویر زیر و ببنید (چیلیز روزانه) :

4 معامله 100 درصد موفق !!! جالبه نه !!! دلیل ؟! چرا اونجا اونجوری اینجا اینجوری ؟! خیلی ساده است  اگ به نواحی سیاه دقت کنید متوجه میشید نواحی خرید  فروش تقریبا در یک سطح ان یعنی این استراتژی در حالتی که بازار range داره بهتر جوابگو است ... البته باز هم سیگنالهای خرید  فروش زیادی ثبت کرده البته نواحی به شدت چسبیده به همه ان ک این هم نشون دهنده فشار فروش و خرید زیاده ... در اینجا شاید بشه با خرید و فروش پلکانی میانگین سود رو بالاتر ببرید. (حتما خرید فروش پلکانی انجام بدید چون اینها همه اش ابزار و احتمالاته )  نتیجه این که برای استفاده از این استراتژی به روندها توجه کنید . وضعیت range یک ساعته چیلیز و سیگنالهای درستی ک این استراتژِی تولید کرده :

بازم در تصویر بالا چندین سیگنال فروش فشرده رو داده اما ما باید کجا بفروشیم ایا اولین سیگنال مناسبترینه !!! قطعا نه چون ممکنه مدتها اون بالا بمونه. ب همین دلیل میریم سراغ استراتژی دوم.  ما گفتیم خط rsi بین این نواحی بالا پایین میشه خب پس بهترین کار اینه زمانی خرید بزنیم ک علاوه بر وجود قیمت در ناحیه اشباع فروش،  خط rsi به سمت بالا در حرکت باشه یا اصطلاحا شیب اش مثبت باشه و برای فروش هم در اشباع خرید با شیب منفی. چیلیز در تایم فریم 1 ساعته:

دو تصویر رو مقایسه کنید تا متوجه بشید !!! خیلی خفن شد !!! استراتژی بدون هیچ سیگنال اضافه ای جواب داد 3 معامله موفق با سود هر معامله حدود 10 تا 13 درصد. در اینجا علاوه بر بازار range خط rsi در حال خروج  از نواحی اشباع و البته شیب دار.( نمودار rsi رو ببینید)

خب این از این ، rsi نسخه جدید یعنی فعلی یه میانگین متحرک داره  که میتونیم ازش کمک بگیریم. پس استراتژی سوم ما میشه اینکه هر وقت خط rsi  به بالای خط میانگین حرکت میکنه سیگنالی برای خریده و هر وقت rsi به پایین میانگین حرکت کنه سیگنالی برای فروش. اول بریم رو تایم هفتگی و اگ از استراتژی اول استفاده کنیم هیچ سیگنالی نداریم!!! :

هیچ منطقه اشباعی دیده نمیشه !!! البته یه نکته ظریف اینجا داره که چرا ؟! من فعلا توضیحش نمیدم تا ببینم خودتون متوجه نکته میشین یا نه . بگذریم بریم سراغ استراتژی سوم ک توضیح دادم :

 

نگاه به خط rsi  و میانگین و برخوردشون کنید و نمودار قیمت دقیقا همونطور ک میخواستیم سیگنال داد!!! و سیگنالهای نسبتا مناسبی تولید کرد. تا اینجا ما هر کاری کردیم با مقادیر پیش فرض بوده پیشنهاد میکنم با مقادیر مختلف چارت رو  بررسی کنید تا به نکات مثبت و منفی تغییرات پی ببرید مثلا rsi پیش فرض با طول 14 رو کم و زیاد کنید چه در بازار range چه در روند یا محاسبه میانگین متحرک رو بر اساس متدهای دیگه ای تغییر بدید (پیش فرض sma) مثلا از rma الان برای هفتگی استفاده کنیم با تصویر زیر رو برو میشیم :

 

خب میبینید سیگنالها به حد ایده ال رسیدن همون استراتژی ولی با تغییر مقادیر پیش فرض.

فعلا تا اینجا بسه ولی حرف واسه گفتن زیاده و تازه من الف اش رو بیشتر نگفتم. اینهایی که گفتم با تفییر مقادیر پیش فرض همه رو از بیت کوین گرفته تا میم کوین یا ارزی چه در حال رینج چه با روند شدید و پر نوسان چه تایم فریم بالا چه تایم فریم پایین حتما امتحان کنید. بخش زیادی از تجربه شما با مطالعه چارت بدست میاد نه این مطلب. شما هم اگ تجربیاتی دارید به اشترااک بزارید ...

این مبحث ادامه دارد .... موفق باشید.