اموزش اندیکاتور SAR / قبل از همه متوجه شو تغییر روند داریم

پارابولیک SAR یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که عمدتاً برای شناسایی نقاط توقف و تغییر جهت روند به کار می‌رود. در واقع، SAR مخفف عبارت "Stop and Reverse" به معنای "توقف و معکوس شدن" است. این اندیکاتور یک مسیر سهمی یا پارابولیک ایجاد می‌کند که در روند صعودی، زیر قیمت دارایی و در روند نزولی، بالای قیمت قرار می‌گیرد. عبور قیمت از این خط می‌تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش و همچنین تغییر جهت روند تلقی شود.

🔹 تاریخچه

ا J. Welles Wilder، خالق پارابولیک SAR، این اندیکاتور را در کتاب خود به نام "New Concepts in Technical Trading Systems" معرفی کرد. این کتاب که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، شامل چندین اندیکاتور کلاسیک مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین دامنه واقعی (ATR) و شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) می‌باشد. همچنان که سایر شاخص‌های ذکر شده، پارابولیک SAR جایگاه ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال دارد.

⭕️ نحوه محاسبه

ما الگوریتم اصلی پارابولیک SAR را همانگونه که توسط J. Welles Wilder توصیف شده است، اتخاذ کرده‌ایم. در زیر مراحل کلی محاسبه این اندیکاتور آورده شده است:

روز اول ورود یا تغییر جهت:

ا SAR در اولین روز برابر با EP قبلی (نقطه بحرانی) است؛

در روند صعودی: EP برابر با بالاترین سقف ثبت‌شده (یا پایین‌ترین قیمت در معامله فروش قبلی) می‌باشد.

در روند نزولی: EP برابر با پایین‌ترین کف ثبت‌شده (یا بالاترین قیمت در معامله خرید قبلی) تعریف می‌شود.

روز دوم به بعد:

اگر دارایی در روند صعودی است:

تفاوت بین بالاترین قیمت ثبت‌شده (EP) و SAR روز جاری را محاسبه کرده و آن را در AF (عامل شتاب) ضرب می‌کنیم. سپس نتیجه را به SAR فعلی اضافه می‌کنیم تا SAR روز بعد به دست آید.

مقدار اولیه AF معمولاً 0.02 است و در صورتی که قیمت اوج جدیدی بسازد، مقدار AF افزوده شده و تا حداکثر 0.2 محدود می‌شود.

اگر دارایی در روند نزولی است:

تفاوت بین پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده (EP) و SAR روز جاری را محاسبه کرده، در AF ضرب کرده و به SAR فعلی اضافه می‌شود.

ا AF نیز همانند روند صعودی، با مقدار اولیه 0.02 شروع و در صورت ثبت کف جدید افزایش یافته، در حداکثر 0.2 محدود می‌شود.

🔔 قید نهایی:

در روند صعودی، SAR نباید بالاتر از پایین‌ترین قیمت روز قبل یا روزهای قبل قرار گیرد.

در روند نزولی، SAR نباید پایین‌تر از بالاترین قیمت روز قبل یا روزهای قبل قرار گیرد.

در صورت محاسبه‌ای که از این محدوده خارج شود، باید از مقدار مناسب (پایین‌تر یا بالاتر) برای SAR جدید استفاده شود.

‼️ نکات کلیدی و تله‌های معاملاتی

توقف و تغییر جهت:

در روند صعودی، زمانی که قیمت از زیر SAR عبور کند، سیگنال احتمال تغییر جهت (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

در روند نزولی، عبور قیمت از بالای SAR می‌تواند نشانه معکوس شدن روند و آغاز حرکت صعودی باشد.

نقاط ورود و توقف ضرر:

بسیاری از معامله‌گران از نقاط عبور قیمت از خط پارابولیک برای تعیین نقاط ورود، خروج و نیز تعیین سفارش‌های توقف ضرر استفاده می‌کنند.

ترکیب با سایر اندیکاتورها:

توصیه می‌شود که پارابولیک SAR به تنهایی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده نشود؛ بلکه با اندیکاتورهایی مانند DMI یا RSI ترکیب شود تا بتوان روند و قدرت آن را به صورت جامع اندازه‌گیری کرد.

👈🏼 خلاصه

پارابولیک SAR یک ابزار جمع و جور و مفید است که با استفاده از زمان و قیمت، جهت و بازه زمانی روند را مشخص می‌کند. اگرچه این شاخص در تعیین نقطه‌ی تغییر جهت بسیار موثر است، اما به دلیل محدودیت در اندازه‌گیری قدرت واقعی روند، بهتر است همراه با دیگر شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

💡 یادآوری:

همواره قبل از ورود به معامله، از چندین تأییدیه بهره ببرید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

📌 موفق باشید و از تحلیل‌های دقیق برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنید! 🚀📈