ا👀 ATR چیست؟
ا ATR یا دامنه واقعی میانگین، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند . این ابزار نشان می‌دهد قیمت‌ها در یک بازه زمانی، مثلاً 14 روز، چقدر تغییر می‌کنند، بدون اینکه بگوید قیمت بالا می‌رود یا پایین می‌آید. فکر کنید مثل یک دماسنج برای هیجان بازار است—اگر ATR بالا باشد، بازار پرجنب‌وجوش است ، و اگر پایین باشد، بازار آرام است .
🗞 چطور کار می‌کند؟
ا ATR با محاسبه "دامنه واقعی" شروع می‌شود، که بزرگ‌ترین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، یا فاصله از بسته شدن روز قبل را بررسی می‌کند. سپس میانگین این دامنه‌ها را برای 14 روز محاسبه می‌کند. مثلاً، اگر یک سهام بالاترین قیمت 25.55 دلار و پایین‌ترین 24.37 دلار داشته باشد و روز قبل 24.87 دلار بسته شده باشد، دامنه واقعی 1.18 دلار است، و بعد میانگین گرفته می‌شود.
❌ چرا مهم است؟
تنظیم حد ضرر و اندازه معامله: تریدرها از ATR برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان. اگر ATR بالا باشد، یعنی قیمت‌ها پرنوسان هستند و ممکن است نیاز به فاصله بیشتری برای حد ضرر داشته باشید . همچنین، برای تعیین اندازه معامله در مشتقات، ATR به مدیریت ریسک کمک می‌کند.
شناسایی قدرت روند: تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش ATR همراه با حرکات بزرگ قیمت می‌تواند نشان‌دهنده علاقه زیاد یا فشار قوی در بازار باشد . مثلاً، اگر قیمت معکوس شود و ATR بالا برود، ممکن است نشان‌دهنده قدرت پشت این حرکت باشد.
تحلیل شرایط بازار: ATR به تریدرها کمک می‌کند تا دوره‌های پرنوسان (مثل حرکات تند قیمت) را از دوره‌های آرام (مثل بازارهای رنج) تشخیص دهند. مثلاً، دوره‌های طولانی با ATR پایین ممکن است نشان‌دهنده یک منطقه تثبیت (consolidation) و احتمال ادامه یا معکوس شدن روند باشد
💭 نکته غیرمنتظره:
شاید تعجب کنید، اما ATR برای هر سهام متفاوت است، مثل مقایسه یک ترن هوایی با یک رودخانه آرام . پس نمی‌توان آن را بین سهام مختلف مقایسه کرد، مثل مقایسه سیب با پرتقال !
👈🏼 برای اینکه با استفاده ازش استاپ لاس در بیارید به روش زیر می توانید عمل کنید :
ا RSI را به 2 بخش تقسیم می کنید :
30 تا 50
50 تا 70
و این وسط یه ضریب داریم بین 1 تا 3
هر چقدر از 50 دور تر بشیم این ضریب بزرگ تر میشه مثلا :
30 = 3
تا
48 = 1.2
49 = 1.1
50 = 1
51= 1.1
52 = 1.2
تا
70 = 3
بعدش این ضریب را در عدد ATR ضرب می کنید و به همان مقدار حد ضرر می گذارید
💭 این روش برای حد ضرر گذاشتن مناسب هست وقتی هنوز بک تست نگرفتید که در چه مناطقی حد ضرر بگذارید بهتر است
