مقایسه سود هولدکردن بیت‌کوین با استراتژی هوشمند گلس‌ند
این تصویر یعنی چی 
این تصویر گلس‌ند مربوط به یک بک‌تست (Backtest) یا همون آزمون تاریخی روی داده‌های بیت‌کوینه. یعنی یک الگوریتم یا قانون هوشمند اومده و بررسی کرده که اگه از جولای ۲۰۲۳ تا امروز، فقط بر اساس یک شرط خاص خرید و فروش می‌کردیم، چه نتیجه‌ای می‌گرفتیم.
اون شرط عجیب و غریب یعنی: «وقتی RSI سی‌روزهِ موجودیت‌ها (یا آدرس‌هایی) که در سود هستند، از یک خط مشخص به سمت بالا عبور می‌کنه، بخر!»
حالا این یعنی چی؟
وقتی میگیم «سود کاربران یا آدرس‌ها» یعنی اون شاخص‌های آن‌چین (On-Chain) که بررسی می‌کنن چه درصدی از هدرهای بیت‌کوین الآن توی سودند. وقتی RSI (شاخص قدرت نسبی) این داده‌ها، کراس صعودی میزند، یعنی یک موج تازه از ورود سرمایه، قدرت گرفتن بازار و خروج از ترس شکل گرفته.
مقایسه نتایج این قانون با هولد کردن ساده (BTC B&H):
جدول وسط تصویر، دو تا مقایسه خیلی مهم انجام داده:
استراتژی هوشمند (HEURISTIC):
- نرخ برد (Hit Rate): ۶۳٪ (یعنی از هر ۱۰ معامله، حدود ۶ تایش موفق بوده).
- بازدهی سالانه (Return/Yr): ۵۲٪ (نسبت به هولد کردن بازدهی بهتری داشته).
- شارپ (Sharpe Ratio): ۱.۵۳ (بیانگر بهره‌وری و نسبت سود به ریسک مناسب؛ هرچه بالاتر، بهتر).
بزرگترین ریزش یا افت سرمایه (Max Drawdown): ۲۰٪- (اینجا نقطه قوت اصلی استراتژیه!).
- تعداد معاملات: ۷۹ معامله در این بازه زمانی.
- مدت زمان درگیر بودن در بازار (Time Active): ۴۴٪ از کل زمان (یعنی در بیشتر مواقع نقد بوده یا در بازار نبوده و فقط در موقعیت‌های خاص سوار موج شده).
هولد کردن ساده بیت‌کوین (BTC):
- بازدهی سالانه: ۳۸٪.
- شارپ: ۰.۹۲.
- بزرگترین افت سرمایه (Max Drawdown): ۵۳٪- (یعنی اگه بیت‌کوین خریده بودی و دست نمی‌زدی، باید تا ۵۳٪ افتش رو تحمل می‌کردی
).
نتیجه‌گیری اخلاقی این استراتژی: با اینکه هولدکردن خوبه، اما این قانون تونسته با نصف کردن ریسک و افت سرمایه (۲۰ درصد افت در برابر ۵۳ درصد)، سود سالانه بیشتری رو خلق کنه؛ چون در زمان‌های اصلاحی بازار، از معامله خارج بوده.
آیا این نتایج برای آلت‌کوین‌ها هم صادق
در بازار آلت‌کوین‌ها، داستان کمی متفاوت‌تر و پرخطرتره:
- رفتار آن‌چین آلت‌کوین‌ها: داده‌های آن‌چین (مثل آدرس‌های در سود) برای بیت‌کوین و اتریوم خیلی دقیق و قابل اتکاست، چون حجم نقدینگی و شفافیت بالایی دارن. اما در آلت‌کوین‌های کوچیک‌تر، این داده‌ها ممکنه به دلیل نوسانات شدید یا دستکاری بازار، خیلی فریبنده باشن.
- ریزش‌های سهمگین: در بازار آلت‌کوین‌ها، افت سرمایه (Max Drawdown) معمولاً خیلی بیشتر از بیت‌کوینه (گاهی اوقات ۷۰٪ تا ۹۰٪). بنابراین اگه چنین استراتژی‌ای روی آلت‌کوین‌ها پیاده بشه، شاخص‌های RSI آن‌چین باید با حساسیت و فیلترهای بیشتری تنظیم بشن تا سیگنال‌های فیک (خطا) باعث ضرر سنگین نشن.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.