atlasarzdigital

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

من فرمولی ساخته‌ام که زمان خرید یا فروش بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند. این فرمول بر اساس داده‌های قیمتی صرافی و حساسیت کلمات کلیدی گوگل ترندز کار می‌کند. نتیجه این مدل در بازه ۹۰ روزه ۲۹ درصد سود بود که برای من ۲۸٬۸۳۹ دلار به همراه داشت.

قیمت بیت کوین تا چه اندازه‌ای می‌تواند پیش‌بینی شود؟ اگر اطلاعات دسترس‌پذیر و عمومی گوگل ترندز به پیش‌بینی نوسانات قیمت کمک کند چه؟

به‌عبارت‌دیگر آیا می‌توانیم فرمولی بسازیم که سبب موفقیت ما در بازار شود؟ این‌ها سؤالاتی هستند که به دنبال جواب آن‌ها بودم.

هدف من تلاش برای فهمیدن بازار پرنوسان، ترسناک و از قرار معلوم غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال است.

بسیاری از تریدرها به تحلیل تکنیکال باور دارند، در حالی که برخی دیگر مسیر تحلیل بنیادین (فاندامنتال) را در پیش‌گرفته‌اند. حقیقت این است که هیچ استراتژی جادویی در ترید وجود ندارد که بتواند پشت بازار را به خاک بمالد. تعداد بسیار زیادی متغیر و پارامتر در این بازار وجود دارد که حتی بهترین الگوریتم‌های تریدینگ هوش مصنوعی هم قادر به سود بردن مستمر از آن نیستند.

فرمولی که در این مقاله معرفی می‌شود، بسیار ابتدایی است و مقصود من ارائه حالت خام این مدل و دریافت بازخورد برای چگونگی بهبود آن است. این پروژه‌ای در حال جریان بوده و درک آن نیز بسیار ساده است اما به یاد داشته باشید که ریسک انجام آن به عهده فردی است که از آن استفاده می‌کند.

فرمول طلایی

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

من در حال آزمایش این فرمول که به نظرم یک شاخص پایدار نسبی از عملکرد قیمت بیت کوین است، بوده‌ام. مخصوصاً اینکه در قدم اول با استفاده از این مدل ۲۹ درصد سود در بازه ۹۰ روزه و با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلار کسب کردم.

نکته قابل‌ذکر این است که کارمزد معاملات صرافی در محاسبات در نظر گرفته نشده است؛ از این بابت امیدوارم روزی برسد که صرافی‌های غیرمتمرکز راه‌حلی برای حذف آن ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: معرفی ۵ صرافی غیرمتمرکز و امن برای استفاده – Decentralized Exchange

مدل شرح داده شده در این مقاله از کار اولیه ویلی وو (Willy Woo) الهام گرفته است که برای اولین بار رابطه داده‌های گوگل ترندز را به‌عنوان شاخصی فعال برای قیمت بیت کوین کشف کرد.

پروسه کاری که انجام دادم به شرح زیر است:

۱- نمودار گوگل ترندز کلمات کلیدی «BTC USD» و «Buy Bitcoin» را در ۹۰ روز اخیر به‌دست آوردم.

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

۲- متوجه شدم در انتهای هرروز که کندل روزانه بیت کوین بسته می‌شود و زمانی که نسبت عبارت «BTC USD» به «Buy Bitcoin» از ۳ به ۱ کمتر است، کندل روزانه جدید نسبت به قبلی در قیمت بالاتری بسته می‌شود. اگر این نسبت از ۳ به ۱ بیشتر باشد (چیزی حدود ۴ به ۱ یا ۵ به ۱ باشد) به معنی سیگنال فروش خواهد بود و قیمت کندل روزانه بعدی در قیمت پایین‌تری بسته خواهد شد.

۳- در گام بعدی اختلاف قیمت بسته‌شده بیت کوین را زمانی که بیشتر از ۸۰ دلار نسبت به روز قبل اختلاف داشته، امتحان کردم؛ این قیمت باعث ثبات الگو می‌شود. ۸۰ دلار یک مقدار دلخواه است که نقشش را در این مجموعه داده به خوبی ایفا می‌کند.

چیزی که تا اینجای کار به‌دست آمده در تصویر زیر خلاصه‌شده است:

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

BTC USD: شاخص روزانه از گوگل ترندز

Buy Bitcoin: شاخص روزانه از گوگل ترندز

قیمت (Price): قیمت بسته‌شده روز جاری از سایت کوین‌مارکت‌کپ

ستون E: نسبت «Buy Bitcoin/BTC USD»

ستون F: فرمول تصمیم خریدوفروش. برای مثال این فرمول برای سلول F20 به‌صورت زیر عمل کرده است:

در صورتی که دو شرط ۱- سلول E20 بیشتر از ۳۵ درصد و ۲- سلول G20 بیشتر از ۸۰ دلار باشد سیگنال خرید صادر می‌شود. توجه داشته باشید که هر دو شرط به‌صورت همزمان باید برقرار باشند تا سیگنال خرید معتبر باشد.

ستون G: تفاوت قیمت بیت کوین با قیمت بسته شده روز قبل

ستون H: سود و زیان حاصل به‌اضافه سرمایه اولیه (۱۰۰ هزار دلار) از تاریخ ۷ جولای

نتایج مدل و گام‌های بعدی

در طول دوره زمانی ۹۰ روزه سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری بر اساس این مدل به ۱۲۸٬۸۳۹ دلار تبدیل شد؛ یک سود تقریباً ۲۹ درصدی. اما این مدل با یک مدل بهینه‌شده فاصله زیادی دارد و البته علاقه دارم چندین چیز را در این مدل بهینه کنم.

اعداد «۳۵ درصد» و «۸۰ دلار» با توجه به مجموعه داده‌های ۹۰ روزه و به‌صورت دلخواه انتخاب شده‌اند. آیا فرمول بهتر دیگری وجود ندارد که سیگنال‌های خریدوفروش با بازده بالاتری داشته باشیم؟

به نظر می‌رسد این متغیرها در بازه قیمتی ۶ تا ۸ هزار دلار بازدهی خوبی دارند. در کارهای بعدی دوست دارم داده‌های تاریخی مربوط به یک یا دو سال قبل را هم با استفاده از این مدل آزمایش کنم. این مدل جدید را با استفاده از نسبت‌های ۳ به ۱ تا نسبت ۵ به ۱ و همچنین پارامتر ثابت ۸۰ دلار را هم به درصد ثابتی از قیمت بیت کوین تبدیل خواهم کرد تا حرکات تند و بزرگ قیمتی را هم شامل شود. برای مثال این مدل بهینه با نسبت ۳٫۲۳ تا ۱ و ۱٫۴۵ درصد نوسان روزانه قیمت می‌تواند به‌پایان برسد.

ماتریس متغیرها چیزی شبیه به شکل زیر می‌شود:

معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال

پیشنهاد برای کارهای بعدی

فرضیه‌ای که دارم این است که در سطوح قیمتی مختلف، پارامترهای متفاوتی وجود دارد. برای این کار می‌توان بین داده‌های حساس و قیمت‌های گذشته آزمون رگرسیون گرفت تا مدل بهینه‌ و جامع‌تری نسبت به مدل ساده قبلی داشت.

الگوی ارائه شده دست‌یافته نویسنده اصلی مطلب است و هیچ تضمینی مبنی بر کارآمد بودن آن وجود ندارد. لذا مسئولیت استفاده از این مطالب و به‌کارگیری الگوی ارائه شده به عهده خود کاربر است.
منبع hackernoon
اشتراک
اطلاع از
guest
5 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
پارسا
پارسا
4 ماه پیش

سلام
جناب مهندس ملک پور امکان این روش برای اتریوم وجود دارد لطفا یک راهنمایی بفرمایید متشکرم ضمنا بسیار جالب بود

رضا
رضا
6 ماه پیش

سلام ممنون از اطلاعاتتون. برای خرید بیت کوین کدام صرافی دیجیتال داخلی رو پیشنهاد میکنید کهمورد اطمینان باشه مقیمتش هم مناسب باشه؟

علی
علی
1 سال پیش

گوگل ترندز اطلاعاتش همیشه سه روز عقبه یعنی تا سه روز پیش رو بهت میده
چه شکلی میشه الان این روش رو به کار برد پس؟

امید
امید
1 سال پیش

سلام . داده های گوگل ترندز را برای استفاده چطور میتوان وارد سلول ها کرد؟

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه معرفی یک الگوریتم معاملاتی نوین برای ترید ارزهای دیجیتال ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
5
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx
()
x